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第一章 风险管理基础 单项选择题-[试题制作：zk.ikaoti.cn][微信公众号：ikaoti][QQ593777558]； 1. 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。 A、流动性 B、操作 C、法律 D、战略 显示答案  【答案解析】A 本题考查流动性风险的相关知识。参见教材P11—12 2. 下列关于风险的说法,正确的是（） 。 A、信用风险也称市场风险 B、结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C、信用风险具有明显的系统性风险特征 D、信用风险的观察数据多，且容易获得 显示答案  【答案解析】B 信用风险又被称为违约风险。信用风险观察数据少且不易获得，因此具有明显的非系统性风险特征。参见教材P9—10 3. 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。 A、金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C、商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D、商业银行对于因衍生品交易等过度投资行为所造成的灾难性损失，应当采取事前严格限制高风险业务／行为的做法加以防范 显示答案  【答案解析】C 参见教材P3 预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收；非预期损失通过资本金来应对。 4. 下列关于风险的说法，正确的是（）。 A、对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B、信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C、对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 D、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 显示答案  【答案解析】D 参见教材P10对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。信用风险既存在于传统的表内业务中，又存在于表外业务中。对于衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在风险不能忽略不计。投资组合不仅会因为交易对手的直接违约造成损失，而且交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失。 5. 下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。 A、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B、流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险 C、流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平 D、大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机 显示答案  【答案解析】A 参见教材P11—12流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险。 6. 下列关于国别风险的说法，正确的是（）。 A、转移风险是国别风险的主要类型之一 B、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国别风险 C、在国际金融活动中，个人不会遭受因国别风险所带来的损失 D、国别风险只存在于授信业务经营活动中 显示答案  【答案解析】A 本题考查国别风险的相关知识。参见教材P12 7. 下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。 A、对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B、风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C、风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场 D、风险规避可分为保险规避和非保险规避 显示答案  【答案解析】B 8. 下列关于资本的说法，正确的是（）。 A、经济资本也就是账面资本 B、经济资本是商业银行持股人的永久性资本投入 C、经济资本是商业银行在一定的置信度和期限下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D、监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本 显示答案  【答案解析】C 9. 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。 A、RAROC=(税后净利润-预期损失)／非预期损失 B、RAROC=(税后净利润-非预期损失)／预期损失 C、RAROC=(非预期损失-预期损失)／税后净利润 D、RAROC=(预期损失-非预期损失)／税后净利润 显示答案  【答案解析】A 本题考查经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式。参见教材P23 10. 小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％。则小陈的投资组合年百分比收益率是（）。 A、25.0％ B、20.0％ C、21.0％ D、22.0％ 显示答案  【答案解析】D 参见教材P26期初资产=2+4+4=10万元；期末资产=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2；百分比收益率=（12.2-10）/10=22% 11. 某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，三种资产对应的百分比收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。 A、10％ B、10.4％ C、9.5％ D、3.5％ 显示答案  【答案解析】B 参见教材P27；20%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4% 12. （）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 A、系统性风险对冲 B、非系统性风险对冲 C、自我对冲 D、市场对冲 显示答案  【答案解析】D 本题考查市场对冲的概念。参见教材P15 13. 20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。　 A、全面风险管理模式阶段 B、资产风险管理模式阶段　 C、负债风险管理模式阶段　 D、资产负债风险管理模式阶段 显示答案  【答案解析】A 20世纪80年代之后，随着银行业竞争加剧，存贷利差变窄，金融衍生工具广泛使用，商业银行开始意识到可以从事更多的风险中介业务，非利息收入所占的比重因此迅速增加，进入了全面风险管理模式阶段。选项A符合题意。 参见教材P7 14. 在商业银行的经营过程中，（） 决定其风险承担能力。 A、资产规模和商业银行的风险管理水平 B、资本金规模和商业银行的盈利水平 C、资产规模和商业银行的盈利水平 D、资本金规模和商业银行的风险管理水平 显示答案  【答案解析】D 参见教材P5—6在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式；二是商业银行的风险管理水平。 15. 商业银行风险管理模式的演变过程是（）。 A、负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段 B、资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段 C、负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段 D、资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段 显示答案  【答案解析】D 本题考查商业银行风险管理的发展阶段。参见教材P6-7 16. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。 A、资产负债风险管理模式阶段 B、资产风险管理模式阶段 C、全面风险管理模式阶段 D、负债风险管理模式阶段 显示答案  【答案解析】D 本题考查商业银行风险管理的发展阶段。参见教材P6 17. 美国货币监理署认为，（）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的不利影响。 A、流动性风险　 B、战略风险　 C、操作风险 D、法律风险 显示答案  【答案解析】B 本题考查战略风险的概念。参见教材P13 18. 下列说法错误的是（）。 A、市场风险具有明显的非系统性风险特征 B、国际金融机构通常分散投资于多国金融市场，以降低系统性风险 C、操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险 D、在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要 显示答案  【答案解析】A 本题考查市场风险与操作风险的相关知识。参见教材P11 19. 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。 A、利率风险 B、股票风险 C、商品风险 D、汇率风险 显示答案  【答案解析】A 在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要。参见教材P11 多项选择题[试题制作：zk.ikaoti.cn][微信公众号：ikaoti][QQ593777558]； 20. 战略风险主要体现在（）。 A、商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B、商业银行经营目标不能按时实现 C、为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D、为实现目标所需要的资源匮乏 E、整个战略实施过程的质量难以保证 显示答案  【答案解析】ACDE 本题考查战略风险的主要体现。参见教材P13 21. 下列属于《巴塞尔资本协议Ⅲ》规定的商业银行核心一级资本的有（）。 A、实收资本 B、盈余公积 C、未分配利润 D、普通贷款储备 E、混合型债务工具 显示答案  【答案解析】ABC 参见教材P19核心一级资本，包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。 22. 下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。 A、风险对冲只可以管理非系统风险 B、商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲 C、风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险 D、根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一借款人 E、风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略 显示答案  【答案解析】BCDE 参见教材P15—16风险对冲对管理市场风险非常有效。 23. 商业银行风险管理的主要策略包括（）。 A、风险分散 B、风险对冲 C、风险规避 D、风险隐藏 E、风险补偿 显示答案  【答案解析】ABCE 参见教材P14 商业银行风险管理的主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。 24. 下列关于资本作用的说法，正确的有（）。 A、资本为商业银行提供融资 B、吸收和消化损失 C、支持商业银行过度业务扩张和风险承担 D、维持市场信心 E、为风险管理提供最根本的驱动力 显示答案  【答案解析】ABDE 本题考查资本的作用。参见教材P18 25. 操作风险可以分为七种可能造成实质性损失的事件类型，其中包括（）。 A、就业制度和工作场所安全事件 B、执行、交割和流程管理事件 C、客户、产品及业务活动事件 D、实物资产损坏 E、外部欺诈 显示答案  【答案解析】ABCDE 参见教材P11 操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。 26. 下列属于市场风险的有（）。 A、利率风险 B、股票风险 C、违约风险 D、汇率风险 E、商品风险 显示答案  【答案解析】ABDE 市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。参见教材P10 27. 国别风险可分为 （）。 A、政治风险 B、主权风险 C、货币风险 D、声誉风险 E、间接国别风险 显示答案  【答案解析】ABCE 国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险的主要类型之一。参见教材P12 28. 下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的是（）。 A、资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B、负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C、资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D、全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理 E、以上选项都正确 显示答案  【答案解析】ACD 本题综合考察商业银行风险管理的发展阶段。参见教材P6—8 29. 下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有（）。 A、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B、风险管理从根本上改变了商业银行经营管理模式 C、风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据　 D、健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值 E、风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力 显示答案  【答案解析】ABDE 本题考查风险管理与商业银行经营关系。参见教材P4—5 30. 我国商业银行的经营原则有（）。　 A、安全性 　 B、约束性 C、流动性　 D、效益性　 E、规模性 显示答案  【答案解析】ACD 商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性。选项ACD符合题意。 参见教材P4 31. 下列关于信用风险的说法，不正确的是（）。 A、投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失 B、对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C、结算风险是一种特殊的信用风险 D、交易对手信用评级的下降不属于信用风险 E、信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类 显示答案  【答案解析】ABD 投资组合不仅会因为交易对手（包括借款人、债券发行人和其他合约的交易对手）的直接违约造成损失，而且交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失。参见教材P10 32. 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（）。 A、系统风险 B、信用风险 C、操作风险 D、战略风险 E、声誉风险 显示答案  【答案解析】BCDE 本题考查商业银行风险的主要类别。参见教材P9 判断题：请直接选出本题是否正确 33. 经济资本必然等同于银行所持有的账面资本。（） 正确 错误 显示答案  【答案解析】B 经济资本并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。参见教材P22 34. 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RAROC）。（） 正确 错误 显示答案  【答案解析】A 本题表述正确。参见教材P22 35. 巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率监管标准，其中总资本充足率不得低于10.5%。 （） 正确 错误 显示答案  【答案解析】A 本题表述正确。参见教材P20 36. 操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷三大类别。 （） 正确 错误 显示答案  【答案解析】B 参见教材P13 操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。 37. 市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。（） 正确 错误 显示答案  【答案解析】A 本题表述正确。参见教材P10 38. 信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。 （） 正确 错误 显示答案  【答案解析】B 参见教材P10与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。 39. 商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。 （） 正确 错误 显示答案  【答案解析】B 参见教材P11商业银行之所以承担操作风险是因为操作风险不可避免。 40. 信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 （） 正确 错误 显示答案  【答案解析】B 参见教材P9信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 41. 国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。 （） 正确 错误 显示答案  【答案解析】A 本题表述正确。参见教材P12 42. 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （） 正确 错误 显示答案  【答案解析】A 本题表述正确。参见教材P14 返回顶部 豫ICP备14007627号-1 E-mail: 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