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典型习题（含历年真题）-金融风险与金融危机-多项选择题综合分析题（34题） 多项选择题[试题制作：zk.ikaoti.cn][微信公众号：ikaoti][QQ593777558]； 1. 市场风险包括（）。 A.利率风险 B.信用风险 C.汇率风险 D.投资风险 E.操作风险 显示答案  【答案解析】ACD 市场风险包括汇率风险、利率风险和投资风险等三种类型。 2. 商业银行在（）情况下，因利率上升而承受损失。 A.以固定利率借入资金 B.以浮动利率借入资金 C.以固定利率贷出资金 D.以浮动利率贷出资金 显示答案  【答案解析】BC 本题考查对借、贷双方的利率风险的理解。 3. 商业银行的借贷资金由于均有固定利率和浮动利率，则该商业银行可能因为（）承受利率风险。 A.交易对手违约 B.利率不匹配 C.期限不匹配　 D.久期不匹配 显示答案  【答案解析】BC 商业银行利率风险主要有两种情形：一是利率不匹配的组合利率风险，二是期限不匹配的组合利率风险。 4. 在巴塞尔银行监管委员会的“巴塞尔新资本协议”中定义的操作风险包括（）。 A.法律风险 B.由不完善的内部程序所造成的直接或间接损失的风险 C.由有问题的人员及系统或外部事件所造成的直接或间接损失的风险 D.信用风险 E.外汇风险 显示答案  【答案解析】ABC 在巴塞尔银行监管委员会的“巴塞尔新资本协议”中，将操作风险定义为：“由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成直接或间接损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。” 5. 国家风险包括（）。 A.操作风险 B.主权风险 C.转移风险 D.法律风险 E.投资风险 显示答案  【答案解析】BC 本题考查国家风险的分类。国家风险包括：主权风险与转移风险；经济风险、政治风险与社会风险。 6. 中国银行业监督管理委员会在《商业银行内部控制评价试行办法》中，认为商业银行内部控制的要素是（）。 A.内部控制环境 B.风险识别与评估 C.管理层级 D.监督评价与纠正 E.信息交流与反馈 显示答案  【答案解析】ABDE 内部控制的要素：①内部控制环境。②风险识别与评估。③内部控制措施。④监督评价与纠正。⑤信息交流与反馈。 7. （2011年真题）全面风险管理的架构包括（）等制度。 A.企业战略　 B.企业目标 C.风险管理的要素 D.企业层级 E.企业文化 显示答案  【答案解析】BCD 本题考查全面风险管理的架构。全面风险管理是三个维度的立体系统。这三个维度是：①企业目标；②风险管理的要素；③企业层级。 8. 全面风险管理要素比内部控制要素增加的要素是（）。 A.内部环境 B.目标设定 C.风险评估 D.风险对策 E.增强流动性 显示答案  【答案解析】BD 内部控制要素：①控制环境。②风险评估。③控制活动。④信息与沟通。⑤监督。全面风险管理要素：内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通和监控。 9. 用于风险识别的方法主要有（）。 A.筛选—监测—诊断法 B.风险树搜寻法 C.情景分析法 D.极限测试法 E.CAMEL法 显示答案  【答案解析】AB 风险识别的主要方法是“筛选—监测—诊断法”和风险树搜寻法。因此正确答案为AB。 10. （2012年真题）下列做法中，属于金融风险管理流程环节的有（）。 A.风险识别 B.风险评估 C.风险转移 D.风险控制 E.风险监控 显示答案  【答案解析】ABDE 本题考查金融风险管理的流程。金融风险管理流程包括：风险识别、风险评估、风险分类、风险控制、风险监控、风险报告。 11. （2009年真题）在信用风险管理中，需要构建的管理机制包括（）。 A.审贷分离机制 B.集中分散机制 C.授权管理机制 D.额度管理机制 E.贷后问责机制 显示答案  【答案解析】ACD 本题考查信用风险的管理机制所包括的内容。信用风险的管理机制主要有：审贷分离机制、授权管理机制、额度管理机制。 12. 商业银行信用风险管理5C法所涉及的因素包括（）。 A.担保品（Collateral） B.偿还能力（Capacity） C.资本（Capital） D.现金流（Cash） E.管理（Control） 显示答案  【答案解析】ABC 5C：偿还能力（Capacity）、资本（Capital）、品格（Character）、担保品（Collateral）、经营环境（Conditions）。 13. 商业银行信用风险管理3C法所涉及的因素包括（）。 A.偿还能力（Capacity） B.资本（Capital） C.现金流（Cash） D.事业的连续性（Continuity） E.品格（Character） 显示答案  【答案解析】CD 3C：现金流（Cash）、管理（Control）、事业的连续性（Continuity）。 14. “巴塞尔资本协议III”中有关“资本防护缓冲资金”的要求正确的是（）。 A.资本留存缓冲2.5% B.逆周期资本缓冲0%-2.5% C.资本充足率加资本缓冲比率8% D.普通股最低比例加资本留存缓冲比率7% 显示答案  【答案解析】ABD 按照“巴塞尔资本协议III”的的要求，资本充足率加资本缓冲比率在2019年以前应达到10.5%。 本部分内容增加了巴塞尔协议III的内容、弱化了巴塞尔协议II的内容。从教材内容及历年考题来看，本节考试重点集中在：信用风险管理、市场风险管理、巴塞尔协议III的内容。 15. （2011年真题）下列方法中，属于利率风险管理的方法是（）。 A.做远期外汇交易 B.缺口管理 C.做货币衍生品交易　 D.做利率衍生品交易 E.做结构性套期保值 显示答案  【答案解析】BD 本题考查利率风险管理的方法。利率风险管理的方法主要有：①选择有利的利率；②调整借贷期限；③缺口管理；④持续期管理；⑤利用利率衍生产品交易。 16. （2008年真题）下列风险管理方法中，属于汇率风险管理的方法是（）。 A.进行远期外汇交易 B.做利率衍生品交易 C.做货币衍生品交易 D.缺口管理 E.选择有利的货币 显示答案  【答案解析】ACE 本题考查汇率风险的管理方法。汇率风险的管理方法有：（1）选择有利的货币；（2）提前或推迟收付外币；（3）进行结构性套期保值；（4）做远期外汇交易；（5）做货币衍生产品交易。 17. 以下可用于股票投资风险管理的的方法是（）。 A.构建多元化投资组合　 B.购买股票型投资基金 C.股指期货交易 D.股指期权交易 E.限额管理 显示答案  【答案解析】ABCD 本题考查股票投资风险的管理方法。限额管理属于金融衍生产品投资风险的管理方法。 18. 以下可用于金融衍生品投资风险管理的的方法是（）。 A.加强制度建设　 　 B.进行风险敞口的对冲 C.套期保值 D.股指期货或期权交易 E.限额管理 显示答案  【答案解析】ABCE 本题考查金融衍生产品投资风险的管理方法。股指期货或期权交易属于股票投资风险的管理方法。 19. 流动性风险管理的主要着眼点是（）。 A.保持资产的流动性 B.保持负债的流动性 C.进行资产和负债流动性的综合管理 D.实现资产与负债在期限或流动性上的匹配 E.大量持有现金 显示答案  【答案解析】ABCD 流动性风险的管理：（1）保持资产的流动性。（2）保持负债的流动性。（3）进行资产和负债流动性的综合管理，实现资产与负债在期限或流动性上的匹配。 20. “巴塞尔新资本协议”的内容涉及（）。 A.最低资本充足率要达到8% B.现场检查与非现场检查并用 C.对银行提出信息披露要求 D.培育银行的内部信用评估体系 E.对操作风险的计量提出了标准法和内部模型法 显示答案  【答案解析】ABCD 从上述“巴塞尔新资本协议”的内容的讲解中可见ABCD全都包括，对市场风险的计量提出了标准法和内部模型法，而不是操作风险。 21. 按照“巴塞尔资本协议III”的要求，监管资本应划分为（）。 A.核心资本 B.附属资本 C.核心一级资本 D.其他一级资本 E.二级资本 显示答案  【答案解析】CDE 按照“巴塞尔资本协议III”的的要求监管资本应划分为：核心一级资本、其他一级资本和二级资本。 22. 除了狭义的金融危机，金融危机还包括（）。 A.货币危机 B.银行危机 C.信用危机 D.外债危机 E.系统性金融危机 显示答案  【答案解析】ABD 金融危机除了狭义的金融危机这种“系统性金融危机”外，还包括货币危机、银行危机和外债危机。 23. 判断出现银行危机的依据是（）。 A.银行系统的不良贷款占总资产的比重超过10% B.援救失败银行的成本占国内生产总值的5%以上 C.银行出现问题而导致了大规模的银行国有化 D.出现范围较广的银行挤兑 E.政府采取冻结存款、银行放假、担保存款等措施避免银行挤兑 显示答案  【答案解析】ACDE 援救失败银行成本占国内生产总值2%以上。 24. 导致金融危机的首要因素是金融因素，其中涉及（）。 A.经济结构失衡 B.金融调控力度过大 C.金融机构经营管理不当 D.金融监管缺失 E.金融市场的过度投机 显示答案  【答案解析】CDE 导致金融危机的金融因素包括：金融结构失衡、金融机构经营管理不当、金融市场的过度投机、金融监管缺失或不到位。 25. （2012年真题）下列方法中，属于金融危机管理方法的有（）。 A.构建宏观审慎监管体系 B.构建贷款的五级分类制度 C.全面应用VaR模型 D.构建金融安全网 E.加强国际协调与合作 显示答案  【答案解析】ADE 本题考查金融危机的管理。金融危机的管理包括：宏观审慎监管体系的构建、金融安全网的构建、金融危机管理的国际协调与合作。 26. 构建金融安全网，是金融危机管理的重要制度性措施，金融安全网包括（）。 A.存款保险制度 B.危机预警机制 C.最后贷款人制度　 D.对金融机构的市场准入管制 E.市场预期 显示答案  【答案解析】ACD 构建金融安全网，是金融危机管理的重要制度性措施，金融安全网包括存款保险制度、最后贷款人制度和对金融机构的市场准入、退出和经营的管制。 案例分析题：每题的备选项中，由单选和多选组成，请选出正确选项 （一）（2010年真题）案例分析题-我国某公司到某一发达国家建立一家分公司。该分公司的基本运营模式是，从母公司进口家用电器零部件，组装成最终产品，并在当地销售。在运营中，该分公司要保留一定数量的货币资金，并将货币资金用于在商业银行存款、购买公司债券和股票等；同时，也会向当地商业银行进行短期和中长期借款。该发达国家有发达的金融市场，能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生品交易。 27. 该分公司在商业银行存款和购买公司债券时，承受的金融风险是（）。 A.信用风险　 B.投资风险 C.声誉风险　 D.国家风险中的主权风险 28. 该分公司为了控制在购买公司债券和向商业银行进行中长期借款中的利率风险，可以采取的方法是进行（）。 A.远期外汇交易 B.利率期货交易 C.利率期权交易 D.股指期货交易 29. 该分公司为了控制在当地购买股票中的投资风险，可以采取的方法是（）。 A.进行缺口管理 B.进行“5C”分析 C.分散投资 D.购买股票型投资基金 30. 该分公司为了控制从母公司进口零部件的汇率风险，可以采取的方法是（）。 A.做远期利率协议 B.进行远期外汇交易 C.做利率上下限 D.进行“3C”分析 显示答案  【答案解析】27.A；28.BC；29.CD；30.B。 27.本题考查对信用风险的理解。信用风险产生于交易对方不守信用，广义的信用风险是指交易对方所有背信弃义、违反约定的风险。信用风险的风险事故是有关债务人不能如期、足额还本付息。28.本题考查利率风险管理的方法。针对本题的情况，可以利用利率衍生产品交易，即通过做利率期货交易或利率期权交易进行套期保值，通过做利率互换交易把不利于自己的固定利率或浮动利率转换为对自己有利的浮动利率或固定利率，通过做远期利率协议，提前锁定自己的借款利率水平，通过做利率上限、利率下限和利率上下限锁定借方最高成本、贷方最低收益和借贷最高成本与最低收益的区间。29.本题考查股票投资风险的管理方法。股票投资风险的管理方法主要有：一是根据对股票价格未来的走势的预测，买入价格即将上涨的股票或卖出价格即将下跌的股票；二是根据风险分散原理，按照行业分散、地区分散、市场分散、币种分散等因素，进行股票的分散投资，建立起相应的投资组合；三是根据风险分散原理，在存在知识与经验、时间或资金等投资瓶颈的情况下，不进行个股投资，而是购买股票型投资基金；四是同样根据风险分散原理，做股指期货交易或股指期权交易，作为个股投资的替代，以规避个股投资相对集中的风险。30.本题考查股票汇率风险的管理方法。股票汇率风险的管理方法： （1）选择有利的货币； （2）提前或推迟收付外币； （3）进行结构性套期保值； （4）做远期外汇交易； （5）做货币衍生产品交易。 （二）（2009年真题）案例分析题-我国某商业银行在某发达国家新设一家分行，获准开办所有的金融业务。该发达国家有发达的金融市场，能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生产品交易。 31. 该分行在将所获利润汇回国内时，承受的金融风险是（）。 A.信用风险 B.汇率风险中的交易风险 C.汇率风险中的折算风险 D.国家风险中的主权风险 32. 该分行为了控制在当地经营中的利率风险，可以采取的方法是（）。 A.进行远期外汇交易 B.进行货币期货交易 C.进行利率衍生产品交易 D.进行缺口管理 33. 该分行为了控制在当地贷款中的信用风险，可以采取的方法是（）。 A.进行持续期管理 B.对借款人进行信用的“5C”、“3C”分析 C.建立审贷分离机制 D.保持负债的流动性 34. 该分行为了通过风险转移来管理操作风险，可以采取的机制和手段是（）。 A.对职员定期轮岗 B.保证信息系统的安全 C.业务外包　 D.优化管理流程 显示答案  【答案解析】31.B；32.CD；33.BC；34.C。 31.将所获利润汇回国内，发生货币的兑换，所以这一过程中承受的金融风险是汇率风险中的交易风险。32.本题考查利率风险的管理方法。利率风险的管理方法有：选择有利的利率；调整借贷期限；缺口管理；持续期管理；利用利率衍生产品交易。33.选项B属于信用风险事前管理的方法。选项C属于信用风险的管理机制。34.风险转移就是充分利用保险和业务外包等机制和手段，将自己做承担的操作风险转移给第三方。 返回顶部 豫ICP备14007627号-1 E-mail: ikaoti@qq.com 请添加我们的微信订阅号：ikaoti 该课程有相关更新，便于及时通知免费下载！或扫码加入：